- 전 세계 44개국 중앙은행 및 금융감독기관의 지속가능금융 현황 분석
- 각국 금융당국 대부분 기후위기 대응 정책 입안 했지만…넷제로, 네이처 포지티브 경로와의 격차 여전
- 한국, 2021년 녹색금융추진계획 모멘텀 지속되어야

WWF(세계자연기금)가 한국의 금융위원회, 금융감독원 및 한국은행을 포함한 전 세계 44개 국가 중앙은행과 금융감독기관의 지속가능금융 성과를 분석한 2022년 SUSREG(Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities, 중앙은행 및 금융감독기관 지속가능금융 평가) 보고서를 21일 발간했다.

SUSREG 보고서는 각국 금융당국의 기후, 환경, 사회 요인의 통합 성과를 진단하고, 상호 우수사례를 공유, 벤치마크함으로써, 금융감독기관이 더욱 지속가능금융으로 전환하는 데 기여하는 것을 목표로 한다. 올해 두 번째로 발간된 SUSREG 보고서는 2021년 38개 국가에서 2022년 44개 국가로 평가 대상을 확대했다. 이번 44개 평가 대상 국가들은 전 세계 GDP의 88%, 온실가스 배출량의 72%를 차지하고 있으며, 생물다양성이 가장 풍부한 17개 국가 중 11개 국가를 포함하고 있다.

각국 중앙은행 및 금융감독기관은 금융시스템 및 물가의 안정성을 확보하고 다양한 위험으로부터 경제 전반을 보호하는 역할을 한다. 따라서 당국은 실물경제와 금융시장 전반에 관련 위험을 평가·측정하고 활용 가능한 감독 기능을 통해 이를 완화해야 한다. 전 세계 114개 중앙은행 및 금융감독기관으로 구성된 NGFS¹⁾역시 기후 및 자연 관련 위험이 금융 및 물가 안정에 위협 요인으로 작용하고 이러한 위험을 완화하는 것이 그들의 역할이라고 밝힌 바 있다.

대부분 기후위기 대응 정책 입안 했지만…넷제로, 네이처 포지티브 경로와의 격차 여전

이번 SUSERG 보고서에 따르면 평가 대상 국가의 88%는 기후 위험을 고려한 은행 규제 및 감독 지침을 발표하고 있다(보험 규제의 경우 79%). 기후 고려 사항은 점점 더 금융 기관의 비즈니스 전략과 위험 관리 의사 결정 프로세스 및 정책에 통합되는 추세이다. 그러나 ‘넷제로’와 ‘네이처 포지티브’로의 전환을 이루기에는 여전히 부족한 것으로 나타났다.

다양한 금융정책, 규정 및 감독 지침이 도입되고 있지만 가속화하는 기후 및 생물다양성 위기를 감안할 때, 보다 강화된 금융정책 시행이 필요하다. 금융 기관은 단기 및 중장기에 걸쳐 과학 기반의 미래 지향적 시나리오 분석 및 스트레스 테스트를 사용하여 기후위기 및 생물다양성 파괴에 따른 위험을 지속적으로 평가하고 관리해야 하나, 그러지 못하고 있는 것으로 나타났다. 평가 대상 중 25%의 국가만이 생물다양성 등 환경 및 사회적 위험을 은행의 정책 및 프로세스에 통합하 도록 요구하고 있으며, 39%는 부분적으로 요구하고 있는 것으로 나타났다.

또, 점점 더 많은 금융당국이 기후리스크 및 지속가능성에 대한 전략·로드맵을 발표하고 있지만 실효성은 높지 않은 것으로 평가됐다. 지배구조 및 조직적 측면에서 실효성을 확보한 곳은 은행감독당국(7개, 17%), 보험감독당국(5개, 12%), 중앙은행(12개, 29%)에 그쳤다.

2022년 한국 금융당국의 지속가능금융 도입 성과 진전

한국은행과 금융당국은 각 2019년, 2021년 NGFS에 가입했고, 이후 지속가능한 경제∙사회체계 마련을 위한 범부처간 협력 로드맵인 「2021녹색금융추진계획」을 마련했다. 이에 따른 세부계획들을 실천한 결과 2021년 SUSREG 평가 대비 2022년에는 많은 항목에서 진전된 수준을 보였다. 올해 평가 지표 87개 중 52개(60%) 항목에 대하여 전체(Fully met, 8개) 또는 일부(Partially met, 44개)가 충족된 것으로 나타났다. (2021년 평가에서는 전체 충족 3개, 일부 충족 3개에 불과했다)

세부적으로 보면 금융당국은 범부처 간 협력을 통해 한국형 녹색분류체계(K-taxonomy), 녹색채권가이드라인을 마련했고, 「기후리스크관리지침」을 통해 민간 금융기관들의 ESG 경영 전략을 세우는데 필요한 기준을 제시했다. 또한, 금융기관들이 신뢰도 높은 환경정보를 얻을 수 있는 녹색경영기업 금융지원시스템(ENVINANCE)을 구축했다. 한국은행의 경우 대출 제도 등 통화정책이나 외화자산운용 시 녹색채권을 적격담보로 인정한 부분에서 녹색금융의 수요 확장에 기여했다는 평가를 받았다. 또한, 한국은행은 기후리스크가 국내 금융 시스템 전체에 미치는 영향에 대해 스트레스 테스트를 실시하여 발표한 바 있다. 이러한 성과가 우리가 목표로 하는 넷 제로, 네이처 포지티브 달성에 기여하기 위해서는 앞으로도 2021년 녹색금융추진계획의 모멘텀을 이어 나가야 할 필요가 있다.

WWF, 목표 확립과 실질적인 행동 변화 이끄는 금융감독당국의 역할 요구

WWF가 SUSREG평가를 통해 각국 중앙은행과 금융당국에 요구하는 내용은 크게 2가지이다. 먼저 전략 수립 측면에서 금융당국과 중앙은행이 민간 금융기관들의 전략 수립에 참고가 될 만한 구체적이고 측정 가능한 목표를 확립하는 것이다. 여기에는 단기 및 중장기 탄소 감축, 생물다양성 회복 및 사회 리스크 감축 등의 목표가 포함된다. 두 번째로는 각 기관의 정책 역량을 동원하여 구속력 있는 미시 및 거시 건전성 관리 규칙과 통화정책을 구축하여 민관기관들의 실질적인 행동 변화를 이끌어내도록 요구하고 있다.

특히, WWF-Korea는 이번 평가에서 한국 시장을 대상으로 심층 분석을 진행했으며, 한국은행과 금융위원회, 금융감독원에 다음과 같은 조치를 제언했다.

금융기관의 실질적인 행동 변화를 이끌어 낼 수 있는 과감한 행동 필요

WWF는 점진적으로 SUSREG의 평가 부문과 대상 국가를 확대할 계획이다. 평가 데이터는 온라인 플랫폼 SUSREG Tracker 통해 공개하고, 중앙은행, 금융감독기관, 재무 전문가, 연구원 등 관계자들이 모든 지표에 접근할 수 있도록 할 예정이다. 또한, 평가 도출에 사용되는 규정, 감독 지침 및 기타 관련 공공 문서에 대한 링크 및 참조도 웹사이트를 통해 공개하여 투명성 제고와 상호 참조가 가능하도록 할 것이다.

WWF-Korea 홍윤희 사무총장은 “SUSREG 평가 보고서는 각국의 지속가능금융 성과에 대한 순위를 매기는데 목적을 두고 있지 않으며, 각국 중앙은행과 금융감독기관이 상호 진행 성과 및 우수 사례를 공유하는 데 목적을 두고 있다. 기후변화와 생물다양성 감소라는 복합적 위기(Twin Crisis)에 대응하기 위해서는 금융기관의 실질적인 행동 변화를 이끌어 낼 수 있는 중앙은행과 금융감독기관의 보다 과감한 행동이 필요하다”고 말했다.

끝.